Il Market Explorer — Guida passo dopo passo
La maggior parte degli screener finanziari ti porta ad analizzare il mercato uno strumento alla volta.
Il Market Explorer di TyBuff fa qualcosa di diverso: ti permette di osservare il mercato nel suo insieme, filtrando gli strumenti in base ai criteri che ti interessano e leggendo i dati attraverso le metriche proprietarie di TyBuff.
In un’unica dashboard puoi visualizzare sentiment di mercato, principali movimenti, ranking, mappe, heatmap e analisi settoriali. Tutto è organizzato in modo da aiutarti a passare da una visione generale del mercato a un’analisi più precisa dei singoli strumenti.
Questa guida ti accompagna passo dopo passo attraverso ogni sezione della pagina, dall’alto verso il basso, fino alla parte più avanzata: trasformare un ranking in una strategia dinamica attraverso lo Strategy Builder.
Prima di iniziare, è importante chiarire un punto.
TyBuff è una piattaforma di analisi, non un consulente finanziario. Ogni punteggio, indicatore, ranking o visualizzazione presente nella piattaforma è un output analitico calcolato sulla base di dati storici e di mercato. Nessuno di questi elementi rappresenta una raccomandazione di investimento o un’istruzione a comprare, vendere o detenere strumenti finanziari.
Il Market Explorer è costruito per aiutarti a leggere meglio il mercato. Le decisioni finali restano sempre tue.
Prima di iniziare: accesso
Il Market Explorer è disponibile nei piani Advanced e Professional. In una prima fase potrebbe essere disponibile anche in beta privata.
Se il tuo piano non include questa funzionalità, vedrai una schermata di anteprima con il riepilogo degli strumenti disponibili, tra cui TyScore, Market Mood, Earnings Calendar, Market Map, ranking, analisi settoriale e filtri intelligenti.
Le due lenti principali: TyScore e TyPulse
L’intera pagina del Market Explorer si basa su due metriche proprietarie: TyScore e TyPulse. Capire la differenza tra queste due lenti è fondamentale per utilizzare correttamente la piattaforma.
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TyScore™ è un punteggio da 0 a 100 che sintetizza la qualità fondamentale di azioni e fondi per i quali è disponibile una copertura dati adeguata. Il TyScore analizza 16 dati fondamentali e li organizza in quattro dimensioni principali: Value, Quality, Growth e Momentum. Il modello utilizza criteri diversi in base alla tipologia di asset e confronta strumenti simili tra loro. Le azioni vengono confrontate con altre azioni, gli ETF con altri ETF e così via, tenendo conto anche della valuta di riferimento. Un punteggio elevato può indicare una combinazione interessante di qualità, valutazione, crescita e momentum. Tuttavia, il momentum è solo una delle quattro componenti. Questo significa che una società solida può ottenere un buon TyScore anche se il prezzo è temporaneamente in calo, perché il modello considera anche altri fattori fondamentali.
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TyPulse™, invece, misura esclusivamente la forza del prezzo. È disponibile per tutte le tipologie di asset ed è particolarmente utile per strumenti che non dispongono di dati fondamentali completi, come le criptovalute.
In sintesi:
- TyScore aiuta a valutare la qualità complessiva di uno strumento sulla base di dati fondamentali e di mercato.
- TyPulse misura la forza del movimento del prezzo.
- Gli strumenti privi di dati fondamentali, come molte criptovalute, possono avere un TyPulse ma non un TyScore.
Per approfondire la metodologia, puoi cliccare su “How it works” nel banner dedicato al TyScore.
Passo 1 — Imposta i filtri
Nella parte superiore della pagina trovi la barra dei filtri. Questa sezione controlla l’intero Market Explorer.
Dopo aver impostato i criteri desiderati, clicca su Apply Filters. Tutti i pannelli sottostanti verranno aggiornati in base al gruppo di strumenti selezionato.
Puoi filtrare per:
- Asset Type — permette di scegliere la tipologia di strumento da analizzare, ad esempio azioni, ETF, crypto o altri asset disponibili.
- Sector / Category — consente di restringere l’analisi a un settore o a una categoria specifica, oppure di lasciare selezionata l’opzione “All” per mantenere una visione più ampia.
- Currency — permette di lavorare all’interno di una singola valuta. Questo è importante perché il Market Explorer confronta strumenti simili tra loro.
- Market Cap — consente di filtrare gli strumenti in base alla capitalizzazione di mercato:
- Mega Cap: oltre 200 miliardi di dollari
- Large Cap: da 10 a 200 miliardi di dollari
- Mid Cap: da 2 a 10 miliardi di dollari
- Small Cap: da 300 milioni a 2 miliardi di dollari
- Micro Cap: sotto 300 milioni di dollari
Un contatore mostra quanti strumenti corrispondono ai filtri impostati.
Più il gruppo selezionato è preciso, più i ranking, le mappe e le heatmap diventano leggibili e confrontabili.
Passo 2 — Market Mood: il sentiment del mercato a colpo d’occhio
L’indicatore Market Mood ti offre una lettura immediata del sentiment del gruppo di strumenti selezionato, posizionandolo lungo una scala che va dalla paura all’avidità.
Questa sezione ti aiuta a capire il contesto generale prima di analizzare i singoli dati. Gli stessi titoli, infatti, possono essere interpretati in modo diverso a seconda che il mercato si trovi in una fase di debolezza, incertezza, euforia o forte propensione al rischio.
Il Market Mood non è un segnale operativo. È una lettura sintetica delle condizioni di mercato.
Passo 3 — Earnings Calendar e Movers
Questa sezione ti permette di individuare rapidamente eventi e movimenti rilevanti.
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Earnings Calendar — mostra le prossime trimestrali previste nei successivi 45 giorni, ordinate per data. In questo modo puoi sapere se un titolo è vicino a un possibile evento rilevante, come la pubblicazione dei risultati societari.
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Movers Today — mostra quattro liste sintetiche:
- Top Gainers
- Top Losers
- Titoli vicini ai massimi a 52 settimane
- Titoli vicini ai minimi a 52 settimane
Queste liste aiutano a individuare dove si stanno concentrando i movimenti di prezzo più rilevanti nella giornata.
I Top Gainers e i Top Losers mostrano gli strumenti con le variazioni più forti.
I titoli vicini ai massimi a 52 settimane possono segnalare aree di forza o possibili breakout.
I titoli vicini ai minimi a 52 settimane possono indicare aree di debolezza o situazioni da monitorare con attenzione.
Anche in questo caso, si tratta di informazioni descrittive e non di segnali di acquisto o vendita.
Passo 4 — Market Pulse e TyPulse
La sezione Market Pulse riassume in modo compatto le condizioni del gruppo di strumenti filtrato.
È pensata per offrirti una lettura rapida della situazione complessiva, prima di passare ad analisi più dettagliate.
Il pannello TyPulse™ — Price Strength mostra invece la forza del prezzo dell’intero gruppo selezionato. Ti aiuta a capire se stai osservando un mercato complessivamente forte, debole o caratterizzato da movimenti concentrati solo su pochi strumenti.
Questa sezione è utile per distinguere tra una forza diffusa e una forza limitata a pochi titoli.
Passo 5 — Market Map e Rankings
Questa è la sezione in cui si passa dalla visione generale all’analisi dei singoli strumenti.
- Market Map — la Market Map è un grafico a bolle che mette in relazione valutazione e crescita. In particolare, confronta il rapporto prezzo/utili con la crescita dell’EPS a 3 anni. La dimensione della bolla rappresenta la capitalizzazione di mercato. Questa visualizzazione permette di individuare rapidamente:
- strumenti con valutazioni elevate e forte crescita;
- strumenti più economici ma con crescita più contenuta;
- società di grandi dimensioni rispetto a società più piccole;
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eventuali anomalie o casi da approfondire.
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Rankings — la sezione Rankings mostra i primi 10 strumenti in base a diverse metriche. Puoi utilizzare le schede disponibili per analizzare il gruppo filtrato attraverso varie lenti, come forza del prezzo, qualità, rendimento, momentum o altre metriche disponibili nella piattaforma.
La Market Map non ti dice quali strumenti comprare o vendere, ma ti aiuta a capire dove si trovano le diverse società in termini di crescita, valutazione e dimensione.
Cliccando su una riga del ranking puoi aprire la pagina di dettaglio dello strumento nello Screener e proseguire con un’analisi più approfondita.
Passo 6 — Market Heatmap
La Market Heatmap è una treemap che rappresenta visivamente il gruppo di strumenti selezionato.
Ogni riquadro rappresenta uno strumento. La dimensione del riquadro dipende dalla capitalizzazione di mercato, mentre i riquadri sono raggruppati per settore.
La visualizzazione mostra i principali strumenti del gruppo selezionato, fino a un massimo di 140.
Puoi alternare la vista tra:
- % Change — per osservare dove si concentrano i movimenti positivi e negativi della giornata, settore per settore.
- TyScore — per individuare dove si concentra la qualità secondo il modello di scoring di TyBuff.
Cliccando su un riquadro puoi aprire la pagina di dettaglio dello strumento selezionato.
La Market Heatmap è una delle viste più immediate per capire com’è distribuito il mercato, quali settori stanno contribuendo maggiormente al movimento complessivo e dove si concentrano forza o debolezza.
Passo 7 — Sector Rotation e Sector Overview
Dopo aver analizzato strumenti e ranking, il Market Explorer ti permette di tornare a una visione settoriale.
- Sector Rotation — il pannello Sector Rotation mostra il posizionamento dei settori in base a forza e momentum. I settori vengono suddivisi in quattro aree:
- Leaders — settori forti e ancora in miglioramento.
- Improving — settori deboli, ma in fase di recupero.
- Weakening — settori ancora forti, ma con momentum in rallentamento.
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Lagging — settori deboli sia in termini di forza sia di momentum.
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Sector Overview — il pannello Sector Overview mostra metriche aggregate per settore. È utile per confrontare qualità, momentum e valutazione delle diverse aree del mercato.
Questa lettura aiuta a capire se il mercato sta ruotando da un settore all’altro e quali aree stanno guadagnando o perdendo slancio.
In questo modo puoi analizzare non solo i singoli titoli, ma anche il comportamento complessivo dei settori.
Passo 8 — Da un ranking a una strategia
Il Market Explorer non si limita a mostrare dati e classifiche. La parte più avanzata è la possibilità di trasformare un ranking in una strategia dinamica attraverso lo Strategy Builder.
Le principali lenti di ranking disponibili nel Market Explorer, come TyPulse, momentum, Sharpe ratio, rendimento a 1 anno o rendimento a 3 anni, possono essere utilizzate anche nello Strategy Builder come motore per costruire un basket dinamico.
Questo significa che puoi passare dall’osservazione del mercato alla simulazione di una strategia basata su regole precise.
Il processo è semplice:
- Usa il Market Explorer per individuare un ranking interessante e un gruppo di strumenti da analizzare.
- Apri lo Strategy Builder.
- Attiva l’opzione “Build the basket from a Market Explorer ranking”.
- Seleziona la stessa metrica utilizzata nel Market Explorer.
- Decidi quanti strumenti includere nel basket.
- Imposta la frequenza di ribilanciamento.
- Avvia il back-test.
A ogni data di ribilanciamento, il motore riclassifica il mercato in base alla metrica scelta e costruisce il basket con gli strumenti che, in quel momento storico, si trovavano in cima alla classifica.
Questo approccio permette di simulare una strategia in modo più realistico, perché utilizza un universo dinamico e tiene conto anche degli strumenti che in passato erano presenti ma che oggi potrebbero non esserlo più.
Questo concetto viene spesso definito universo point-in-time. È importante perché riduce il cosiddetto bias del senno di poi, cioè l’errore che si crea quando un back-test viene costruito usando solo gli strumenti oggi disponibili, ignorando quelli usciti dal mercato, delistati o non più presenti nell’universo analizzato.
Per un approfondimento, puoi consultare anche le guide dedicate allo Strategy Builder e al back-test di una strategia.
Un flusso di lavoro rapido
Ecco un possibile modo per utilizzare il Market Explorer:
- Filtra il gruppo di strumenti che ti interessa e clicca su Apply Filters.
- Osserva Market Mood e TyPulse per capire il contesto generale.
- Analizza Movers, Heatmap e Sector Rotation per individuare dove si concentrano i movimenti.
- Usa Market Map e Rankings per far emergere strumenti specifici.
- Clicca su uno strumento per aprire la pagina di dettaglio nello Screener.
- Porta un ranking nello Strategy Builder per simulare una strategia basata su regole e verificarne il comportamento storico.
Cos’è questa pagina — e cosa non è
Per essere completamente chiari, e in coerenza con i nostri Termini e Condizioni e con il Disclaimer Completo:
- TyBuff è un fornitore di tecnologia e analisi. Non è un consulente finanziario registrato.
- Il Market Explorer non tiene conto della tua situazione personale, dei tuoi obiettivi finanziari, della tua tolleranza al rischio o del tuo orizzonte temporale.
- TyScore, TyPulse, Market Mood, ranking, mappe, heatmap e analisi settoriali sono generati automaticamente sulla base di dati storici e di mercato. Nessuno di questi elementi rappresenta una raccomandazione, un segnale di trading o un invito a comprare, vendere o detenere strumenti finanziari.
- I dati fondamentali possono essere memorizzati in cache e aggiornati periodicamente. Per qualsiasi informazione sensibile al tempo, è sempre opportuno verificare l’ultimo aggiornamento disponibile.
- I dati passati e gli output analitici non garantiscono risultati futuri. Investire nei mercati finanziari comporta rischi significativi, inclusa la possibile perdita dell’intero capitale investito.
- Tutti i contenuti presenti nel Market Explorer hanno finalità esclusivamente informative ed educative. Prima di prendere decisioni di investimento, svolgi sempre le tue verifiche e valuta il supporto di un professionista qualificato.
In sintesi, il Market Explorer trasforma il mercato in una dashboard leggibile e strutturata. Ti aiuta a osservare sentiment, forza dei prezzi, qualità, ranking e rotazione settoriale, e ti permette di utilizzare queste letture come base per simulare strategie dinamiche nello Strategy Builder.
L’interpretazione dei dati e le decisioni finali restano sempre una tua responsabilità.